Yılmaz, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, annesinin Trabzonlu olduğunu ifade etti. Trabzonspor'da forma giymenin gururunu yaşadığını belirten Yılmaz, "Gurbetteyken de Trabzonspor'u destekliyordum. Küçüklüğümden beri Trabzonspor forması giyiyorum ve en büyük hayallerimden biri bordo-mavi formayla Avni Aker'e çıkmaktı. Bunun gerçek olmasından dolayı çok mutluyum. Babam bize Trabzonspor forması alırdı ve Trabzonsporlu gibi yetiştirdi. Beraber maçları izlerdik" ifadesini kullandı.
Sefa Yılmaz, 16 yaşında Wolfsburg'a transfer olduğunu, burada yaklaşık 3,5 sene kaldığını belirterek, kariyerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bir sene Duisburg'da kaldım. Maddi durumları kötü olduğu için Kayserispor'a transfer oldum. Orada da yaklaşık üç sene kaldım. Şimdi de Trabzonspor'dayım. Bakıldığı zaman gezgin olarak görünüyor ama aslında oynadığım kulüplerde kalıcı bir insanımdır. Bir tek Duisburg'dan küme düşürüldüğümüz için ayrıldım. Aslında Duisburg'da ligde iyi yerdeydik. Almanya'da kupa finali bile oynadık fakat maddi durumları kötü olduğu için federasyon düşürme kararı aldı. Kulüplerde kalıcı olmak insana tecrübe kazandırır. Ben bu tecrübeyi kazandığıma inanıyorum. Sorumluluk almayı genç yaşta öğrendim. Zor oldu ama bu tecrübelerin faydasını ilerleyen zamanlarda göreceğime inanıyorum."
Formunun zirvesindeyken geçen sezon devre arası kampında kötü bir sakatlık geçirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Tam transfer dönemiydi. Bu yaz da doğru dürüst kamp dönemi yaşamadım. Sakatlıktan sonra Kayseri'de kaldım ama orada kamp yapmadık. Sonra zaten Trabzonspor'a transfer oldum. İnsan sakatlıktan sonra doğal olarak ikili mücadelelerden biraz korkuyor. İstatistiksel olarak bakarsak Kayserispor'daki rakamlarımı yakaladım sayılır. Benim de ilk büyük takım tecrübem. Buna rağmen iyi olduğumu düşünüyorum ama daha çok zamana ihtiyacım var çünkü çok çalışıp çok mücadele ediyorum. Tabii her futbolcunun kötü oynadığı maçları da vardır. Daha da iyi olacağımı düşünüyorum."
Yılmaz, U21'de forma giyerken Almanya'dan davet aldığını belirterek, "Benim gönlümde her zaman Türkiye vardı fakat Duisburg'daki yetkililer Almanya'yı tercih etmemi istediler. Ben yine de tercihimi gönlümdeki yerden yana yaptım ve çok şükür 3 kez A Milli Takım'a çağrıldım. Ay-yıldızlı formayı giydiğime de çok mutluyum, inşallah devamı gelir. Bunun için de üstüne katarak devam etmem gerekiyor. Eski formumu da böyle devam edersem bulacağıma eminim" ifadesini kullandı.
- "Avrupa'da tekrar oynamak istiyorum"
Yılmaz, Avrupa'da tekrar oynamak istediğine de dikkati çekerek, "Avrupa futbolu biraz daha farklı olduğu için oraya geri dönmeyi amaçlıyorum. Bu yoldaysa ilk hedefim, Trabzonspor'da başarılı olup çocukluğumdan beri hayallerimdeki şampiyonluğu yaşamak. Eğer bu gerçek olursa zaten A Milli Takım'da düzenli oynama ve İspanya La Liga'da forma giyme hayallerimin de önü açılacak. İspanya La Liga'daki futbol anlayışını çok beğendiğim ve yapı olarak orada başarılı olacağıma inandığım için de gönlüm o tarafta" değerlendirmesinde bulundu.
Eskiden idolünün Zidane olduğunu, şimdi Mesut Özdil'i örnek aldığını kaydeden Sefa Yılmaz, onun gibi bir gurbetçi olarak, gittiği yoldan ilerlemek istediğini, şu an birçok gurbetçi futbolcunun idolünün Mesut olduğunu ifade etti.
Yılmaz, her futbolcunun eksikleri olduğunu, kendisinin de sol ayağını biraz daha geliştirmesi gerektiğini belirtti.
